Trading

Rango Verdadero Promedio

11/04/2018

Rango Verdadero Promedio

Introducido por Welles Wilder en su libro “Nuevos Conceptos en Sistemas de Trading Técnicos” de 1978. El Average True Range (ATR) o Rango Verdadero Promedio es una medida de la volatilidad de un instrumento de trading. Mide el grado de movimiento de precio, no la dirección o duración del movimiento del precio. El Rango Verdadero es calculado primero usando los siguientes:

  • Diferencia entra la alta actual y la baja actual
  • Diferencia entre el precio de clausura previo y la alta actual
  • Diferencia entre el precio de clausura previo y la baja actual

Fuente de imagen

El Rango Verdadero Promedio luego es formulado al suavizar el Rango Verdadero. El Rango Verdadero puede ser suavizado usando una variedad de técnicos para crear el indicador final de Rango Verdadero Promedio. Sin embargo, las dos métodos de suavizado más comunes usado para calcular el ATR son el suavizado de Wilder o un simple suavizado promedio variable.

Interpretación

Wilder estableció que los valores de ATR altos normalmente indican puntos más bajos de mercado luego de una venta masiva, mientras que los valores bajos de ATR típicamente indican periodos extendidos de movimientos de precios a los lados (tales como los que se encuentran en los topes y luego de los periodos de consolidación). El Rango Verdadero Promedio puede ser interpretado usando las mismas técnicas que son usadas con los otros indicadores de volatilidad.